Esta tesis permitió hacer una comparación de métodos de estimación espectral paramétricos, realizando cada uno de los métodos examinados en Labview 5.1. Se describen los métodos de Autocorrelación, Covarianza, Covarianza Modificado, y Burg para modelado AR, el método Durbin para modelado MA y los métodos de Ecuaciones Modificadas de Yule-Walker y Ecuaciones Modificadas de Yule-Walker de Mínimos Cuadrados.

Además fueron revisados los criterios de selección del orden del modelo para los modelados AR y MA. Entre los criterios revisados se encuentran el Error de Predicción Lineal (FPE), el Criterio de Información de Akaike (AIC), el Criterio de Mínima Longitud de Descripción (MDL), y el Criterio de Transferencia Autoregresivo (CAT). Se ejemplificaron algunas conclusiones obtenidas.